建立VAR模型是用原序列还是一阶单整序列啊？

星魂追梦 发表于 2015-3-25 22:21
如果原序列不平稳，一阶差分后平稳，分为以下两种情况：
通过协整检验，则用原序列建立VEC模型，VEC是带修 ...

你好，请问下我现在的情况是，对多个序列做Johansen协整检验，这个检验建立在VAR基础上的，得先确定VAR的最优滞后阶才可进行Johansen协整检验。那么这时候我的原始数据都是一阶单整的，这时候在Johansen检验之前建立的VAR应该用原序列还是一阶差分后的序列？谢谢

星魂追梦 发表于 2015-3-25 22:21
如果原序列不平稳，一阶差分后平稳，分为以下两种情况：
通过协整检验，则用原序列建立VEC模型，VEC是带修 ...

你好，请问下我现在的情况是，对多个序列做Johansen协整检验，这个检验建立在VAR基础上的，得先确定VAR的最优滞后阶才可进行Johansen协整检验。那么这时候我的原始数据都是一阶单整的，这时候在Johansen检验之前建立的VAR应该用原序列还是一阶差分后的序列？谢谢

赚分累死了

wsyuanan 发表于 2013-9-9 12:09
这样理解是对的。你可以对差分后的序列采取VEC，但不一定是必须要用这个模型。也可以对差分后的序列用VAR ...

不是说要对原数据建模吗？协整检验是对原数据检验吧。

wsyuanan 发表于 2013-9-9 22:53
可以的。

如果原序列是不平稳的，经一阶差分后的序列平稳，那么可以对原序列建立VAR模型么？

welfare1 发表于 2015-4-13 13:47
你好，请问下我现在的情况是，对多个序列做Johansen协整检验，这个检验建立在VAR基础上的，得先确定VAR的 ...

我想问一下我用单位根检验，一阶差分后的序列是平稳的，那么我的滞后阶数P是多少？滞后阶数是怎么的出来的？

同样为这个问题困惑啊，

我来终结此帖吧，VAR要求变量弱平稳，即协整，理论上只要变量间存在协整关系，就可以用原序列，具体操作中可不可以，可以在做了模型后对模型的平稳性或其残差进行检验，值得注意的是，滞后阶数的不同会对判别结果产生明显的影响，所以在定阶的时候一定要慎重。

wsyuanan 发表于 2013-9-9 10:45
应该用一阶差分后的   d原序列1   和   d原序列2 。用VAR模型的时候，数据序列必须是平稳的才行。不平稳存在 ...

那J检验也用d以后的序列吗

xjg1983 发表于 2013-9-9 10:33
原序列。

请问 我现在有三个变量 被解释变量和其中一个解释变量平稳  另一个解释变量不平稳  那我建立VAR时用什么序列哇 J检验用什么序列呢