[英文文献] VAR模型中协整等级的自举顺序确定 [推广有奖]

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社群经济404 发表于 2004-10-27 11:57:45 |AI写论文

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英文文献：VAR模型中协整等级的自举顺序确定
英文文献作者：Guiseppe Cavaliere,Anders Rahbek,A.M.Robert Taylor
英文文献摘要：
确定变量系统的协整秩已成为宏观经济学和金融学应用研究的一个基本方面。众所周知，Johansen(1996)的协整秩的标准渐近似然比检验在经验拒绝频率经常大大超过名义水平的小样本中是不可靠的。因此，开发了这些测试的引导版本。是有用的,但是,顺序程序确定co-integrating排名基于这些引导测试需要一致的,在这个意义上选择一个等级的概率小于(等于)真正的co-integrating排名将收敛于零(1 -边际显著性水平),样本量是发散的,一般我(1)过程。目前还没有这种基于可能性的治疗方法。在本文中，我们通过提出一种自举序列算法来填补文献中的空白，我们证明了该算法对一般I(1)过程提供一致的协整秩估计。有限样本蒙特卡洛仿真结果表明，该方法具有良好的实际应用效果。