题目二:投资者预期欧元/美元的汇率于3个月内一直维持1.1472以上,但低于1.2548。投资金额10000美元,投资金额保证比率100%,初始汇率欧元/美元1.1950,投资期3个月,潜在回报率1.375%,最低回报率0。假设客户持有该保本投资理财产品至到期日,请测算可能获得的总回报。
题目三:
GBP/USB | USB/DEM | USB/FRF | |
即期汇率 | 1.6850/60 | 1.8280/90 | 6.1240/70 |
O/N | 1.5/2.5 | 3.5/2.5 | / |
T/N | 3/4 | 5.4/4.3 | 5/7 |
1个月 | 35/30 | 49/44 | 10/30 |
3个月 | 94/89 | 99/94 | 20/70 |
6个月 | 168/153 | 285/270 | 70/160 |
12个月 | 270/240 | 575/550 | 120/200 |
根据上表GBP/USD1个月远期点数为多少?英镑的1个月远期为升水还是贴水?价格为多少?按上表,如银行A欲在即期买入USD/DEM100万,远期(1个月)再卖出USD100万,按上表中的价格,作为询价方,银行A可以得到两个汇率:即期是多少?远期是多少?