如何比较不同回归方程的系数差异的显著性,着急交功课

. sysuse auto, clear
(1978 Automobile Data)

. generate wgt=weight/100

.
. reg mpg wgt price if foreign==0

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      52
-------------+------------------------------           F(  2,    49) =   87.05
       Model |  895.435922     2  447.717961           Prob > F      =  0.0000
    Residual |  252.006385    49  5.14298745           R-squared     =  0.7804
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.7714
       Total |  1147.44231    51  22.4988688           Root MSE      =  2.2678

------------------------------------------------------------------------------
         mpg |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         wgt |  -.6684313   .0616974   -10.83   0.000    -.7924169   -.5444456
       price |   .0002368   .0001385     1.71   0.094    -.0000416    .0005152
       _cons |   40.56149   1.637025    24.78   0.000     37.27177    43.85122
------------------------------------------------------------------------------

. est store a

. reg mpg wgt price if foreign==1

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      22
-------------+------------------------------           F(  2,    19) =    8.41
       Model |  431.002738     2  215.501369           Prob > F      =  0.0024
    Residual |  486.860898    19  25.6242578           R-squared     =  0.4696
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.4137
       Total |  917.863636    21  43.7077922           Root MSE      =   5.062

------------------------------------------------------------------------------
         mpg |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         wgt |   -.875872   .5491112    -1.60   0.127    -2.025175     .273431
       price |  -.0003109   .0009068    -0.34   0.735     -.002209    .0015871
       _cons |   47.04234   8.124348     5.79   0.000     30.03788    64.04679
------------------------------------------------------------------------------

. est store b

.
. suest a b

Simultaneous results for a, b

                                                  Number of obs   =         74

------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
             |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
a_mean       |
         wgt |  -.6684313   .0660396   -10.12   0.000    -.7978665    -.538996
       price |   .0002368   .0002078     1.14   0.254    -.0001704    .0006441
       _cons |   40.56149   1.642392    24.70   0.000     37.34246    43.78052
-------------+----------------------------------------------------------------
a_lnvar      |
       _cons |   1.637634   .2941351     5.57   0.000      1.06114    2.214128
-------------+----------------------------------------------------------------
b_mean       |
         wgt |   -.875872   .4376178    -2.00   0.045    -1.733587   -.0181569
       price |  -.0003109   .0007267    -0.43   0.669    -.0017352    .0011133
       _cons |   47.04234   6.477927     7.26   0.000     34.34583    59.73884
-------------+----------------------------------------------------------------
b_lnvar      |
       _cons |   3.243539   .3206506    10.12   0.000     2.615076    3.872003
------------------------------------------------------------------------------

. test [a_mean]wgt-[a_mean]price = [b_mean]wgt-[b_mean]price

( 1)  [a_mean]wgt - [a_mean]price - [b_mean]wgt + [b_mean]price = 0

           chi2(  1) =    0.22
         Prob > chi2 =    0.6407



那个是 suest里面的保存的变量
看suest的结果就知道了。
不同 回归那个是不一样的。

论坛币就不用了。
我可不发收费的帖子啊

蓝色 发表于 2013-9-29 11:04
. sysuse auto, clear
(1978 Automobile Data)

您好  我要对两组panel data做回归  回归方程是这样的：statsby "xtreg inv mb roa y1-y10 ind1-ind30,fe robust" _b _se,replace saving(E:\lunwen-chengxu\result.dta) 固定效应模型   我想比较两组回归mb前面的系数是否有显著差异  是不是也可以用您介绍的这种方法呢？

蓝色 发表于 2013-9-29 08:39
问题一解决了，问题二也就解决了啊

sysuse auto, clear

a was estimated with a nonstandard vce (conventional)
我用处理效应模型，首先用处理效应模型回归，然后按此命令，显示以上的错误，应该怎么解决呢

蓝色 发表于 2013-9-29 08:39
问题一解决了，问题二也就解决了啊

sysuse auto, clear

老师，请问一下如果相比较三个回归模型中解释变量的系数差异比如
reg y x1 a b c
reg y x2 a b c
reg y x3 a b c
比较x1 x2 x3之间的系数差异，x1 x2 x3 都是连续型变量，应该怎么做？
小白求教

天使能量啵 发表于 2020-3-26 22:41
老师，请问一下如果相比较三个回归模型中解释变量的系数差异比如
reg y x1 a b c
reg y x2 a b c

suest 啊
两个可以，你扩展到三个模型就可以了。
看suest帮助里面的例子