IV内生时，sargan test怎么能检验出iv的内生性呢？

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如果IV是外生的，那么自然检验结果无可怀疑。
但如果IV内生，在sargan test的第一阶段的2SLS估计中，那么第一阶段的2SLS的估计本身就会有不一致性，那么扰动项中与IV相关的部分就会被不一致的解释到估计结果中（就像用内生解释变量做OLS一样），这时2SLS估计结果的残差中就不会包含与IV相关的那部分信息，再用这一残差对IV估计，IV的系数怎么会显著不为零呢？怎么能检验出IV的外生性呢？

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关键词：Sargan test SAR Est 内生性 信息