stata 单位根检验带漂移项疑问

gunman1 发表于 2013-10-11 08:57
还麻烦下高手，请问stata 进行ADF检验dfuller命令后lags（#）是什么作用，是maximum lags吗？

不是一回事，lag（#）是设置滞后差分的阶数，默认为0；maxlag（#）是设置方程的最高滞后阶数，默认不是零，是一个数学式子，不方便打出来，你可以百度搜一下或者找找其他资料。因为lag（#）在ADF、pp检验中的解释不一样，这里直接是augmengted dickey-fuller检验。

韩小韩 发表于 2013-10-14 20:37
那么，到底怎样是带常数项和趋势项的ADF检验，怎样又是只带常数项的呢？有时候看起英语会觉得理解有歧义。 ...

应该是逗号后边写不写nonconstant、constant、trend、drift吧，只能这么理解了，我一般做的时候都是默认的，我是初学者，不要学我

韩小韩 发表于 2013-10-14 20:37
那么，到底怎样是带常数项和趋势项的ADF检验，怎样又是只带常数项的呢？有时候看起英语会觉得理解有歧义。 ...

应该是逗号后边写不写nonconstant、constant、trend、drift吧，只能这么理解了，我一般做的时候都是默认的，我是初学者，不要学我