stata 单位根检验带漂移项疑问

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有帖子说stata单位根dfuller检验包含常数项命令：dfuller varname，regress。但如果带漂移项则是：dfuller varname，regress drift。二者结果有是不同的，哪位高手能够解答这个不同原因啊，在线等，万分感谢！~

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关键词：单位根检验 Stata tata dfuller检验 regress 在线

The first case has the same null hypothesis, i.e., that y follows a random walk without drift, except that we include alpha in the regression. The population value of alpha is zero under the null hypothesis.

In the second case, we hypothesize that y follows a unit root with drift, so that the population value of alpha is nonzero; we do not include the time trend in the regression.

恩，多谢兄台，此文我已看过，疑问解决了，但还有一问不明白，就是stata和eviews进行相同数据ADF（dfuller）检验，得出结果却相反，一个平稳，一个不平稳，请问知道怎么回事吗？eviews使用none模型，stata使用noconstant命令，在线等。

我不太会eviews。。。

还麻烦下高手，请问stata 进行ADF检验dfuller命令后lags（#）是什么作用，是maximum lags吗？

夏目贵志 发表于 2013-10-10 02:25
The first case has the same null hypothesis, i.e., that y follows a random walk without drift, excep ...

那么，到底怎样是带常数项和趋势项的ADF检验，怎样又是只带常数项的呢？有时候看起英语会觉得理解有歧义。谢谢

我觉得，默认与带drift所得的t统计量是一样的，但是我不清楚的是，为什么两者给出的临界值是不一样的？

gunman1 发表于 2013-10-10 15:46
恩，多谢兄台，此文我已看过，疑问解决了，但还有一问不明白，就是stata和eviews进行相同数据ADF（dfuller） ...

滞后阶数不同导致的。

lw092 发表于 2014-8-4 14:47
我觉得，默认与带drift所得的t统计量是一样的，但是我不清楚的是，为什么两者给出的临界值是不一样的？

因为对回归方程的约束相同，故检验统计量也相同，但临界值不同（因为真实模型不同）

chenyingxiejun 发表于 2017-3-17 15:34
因为对回归方程的约束相同，故检验统计量也相同，但临界值不同（因为真实模型不同）

临界值不同的原因能够详说一下吗？没有看懂诶。
由于临界值的不同，有时候漂移项的检验P值小于0.05，而另一种则大于0.05 很尴尬。
个人觉得真实模型是一样的，reg 出来的方程的参数都是一模一样