[英文文献] 1997年亚洲金融危机是否增加了国际市场之间的信息流动? [推广有奖]

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销售报表361 发表于 2005-6-9 12:30:36 |AI写论文

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英文文献：1997年亚洲金融危机是否增加了国际市场之间的信息流动?
英文文献作者：Francisco J. Climent,Vicente Meneu
英文文献摘要：
亚洲金融危机始于1997年7月2日，引发了发达国家和国际新兴市场股市的动荡。本文的目的是分析股票市场之间的运动和动态关系，以及它们对信息流动的影响。我们使用的是摩根士丹利国家和国际指数(MSCI)。这些指标是指四个地理区域(亚洲、欧洲、北美和拉丁美洲)两个同质且不重叠的时间区间。本文使用的计量技术包括协整检验、向量自回归分析、预测误差方差分解和脉冲响应关系。我们的结果表明:我)没有多变量协整关系跨市场、ii)所发挥的领导作用,美国成为更强的金融危机之后,3)亚洲市场的反应比亦然,相关的外部市场尤其是金融危机之后,(四)集成的程度,在Phylaktis(1999),亚洲和其他国际股市之间增加了在危机后,最后,(5)传染效应在很大程度上决定了国际股票市场之间的动态关系。