这个投资组合题目好怪 求问大神了！！！

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关键词：投资组合 thanks Thank Hank Than 投资组合

5%+(14%-5%)*0.4
?????
但是条件没用完啊！！！

mark下，等待高人解答

我的算法：先计算贝塔系数：0.4*40%/18%=0.89
然后根据capm模型计算证券的期望收益：5%+0.89*（14%-5%）=13.01%
我觉得应该是这样，运用公司理财的基础知识就能解决，和大家探讨。
谢谢！

按我的理解应该是要先根据前两行的信息，算出市场组合的风险（标准差），然后再接着算。

w*5%+（1-w）*14%=12%求出W，然后根据（1-w）*市场标准差=18%求出市场标准差，然后再求证券的贝塔值，最后根据capm求期望收益吧！

楼上正解

楼楼上正解！

shi2006917shufe 发表于 2013-10-12 17:14
w*5%+（1-w）*14%=12%求出W，然后根据（1-w）*市场标准差=18%求出市场标准差，然后再求证券的贝塔值，最后根 ...

根据楼主的思路先求出无风险资产和市场组合构成的投资组合中市场组合的占比w为22.22%，再计算出市场组合的标准差为23.14%，贝塔值为0.69，最后计算出该证券的期望收益率为11.21%。

platoamin 发表于 2013-10-14 12:35
根据楼主的思路先求出无风险资产和市场组合构成的投资组合中市场组合的占比w为22.22%，再计算出市场组合的 ...

跟你算的一样