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楼主: 城墙根脚下

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[结构型衍生品] 求解随机微分方程，麻烦各位大侠帮忙！ [推广有奖]

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城墙根脚下 发表于 2013-10-13 17:50:34 |AI写论文

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求解随机微分方程，麻烦各位大侠帮忙！

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关键词：随机微分方程微分方程随机微分各位大侠

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Chemist_MZ 发表于4楼查看完整内容

Here you go: the general solution to 1-dimensional linear SDE, not sure it will work out your question or not. But this SDE is nested in the class of 1-dimensional linear SDE. someone would call this Brennan-Schwartz model, I prefer the name of lognormal vasicek :-) best,

xuruilong100 发表于2楼查看完整内容

it is hard to get a close form formula of the SDE， please search the key word CKLS model in 《Intrest rate model theory and method》，there are useful information.

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· 金融工程精彩问答 |主题: 2346, 订阅: 30
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沙发

xuruilong100 发表于 2013-10-14 16:37:21

it is hard to get a close form formula of the SDE， please search the key word CKLS model in 《Intrest rate model theory and method》，there are useful information.

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藤椅

euvox 发表于 2013-10-14 23:35:20

搞错了。。。

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板凳

Chemist_MZ

发表于 2013-10-15 06:15:28

Here you go:

the general solution to 1-dimensional linear SDE, not sure it will work out your question or not. But this SDE is nested in the class of 1-dimensional linear SDE.

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