关于多元回归，很急，求大神，如有帮助，不尽感激！

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我的论文是分析影响大陆去香港游客数量的主要因素。论文基于1997年发表的一篇题为“A Travel demend model for Mainland Chinese tourists to Hong Kong”, 由于这篇文章数据不充分，又比较早，所以我研究的目的主要是基于原文的方法更新前人的研究。
基本思路就是多元线性回归，打算用eviews分析。

选取dependent variable Y: 大陆去香港的游客数量.


independent variables are 1. 中国城乡居民可支配收入；2. 汇率，每一人民币对港币的汇率； 3. 相对消费价格  （the relative level of consumer price P, defined as the ratio between CPI in Hong Kong and CPI in China. ）也就应该是 CPI (HK)/CPI (China); 4. 虚拟变量：签证灵活度，香港回归。数据使用年度数据从1978到2012.


问题：


1. 第三个变量相对价格怎么算？我需要找到每年香港和中国大陆的cpi，然后求商吗？我对cpi也不是很懂，看定义它是以某年一篮子物价为基数，但这样以来从1978到2012，每年的基数不一样，可以直接拿来求商吗？这个旅游需求模型中相对物价的变量到底该怎么选取？




2. 除了虚拟变量，其他都是时间序列，时间序列可以直接做回归吗？这样岂不是伪回归？还是需要对每个变量做ADF检验。


以前写过一篇多元回归的文章，思路是用逐步回归法筛选出主要变量，变成一元回归模型，然后对这个模型中的因变量和自变量进行adf检验，不平稳再对其一阶差分进行adf检验，结论是两个变量都是一阶单整，然后说明他们是协整，再做协整检测，最后ecm误差修正模型。


我不知道对于这篇是不是要用同样的方法？可是如果得出的模型是二元回归该怎么办？原模型中又有虚拟变量，这个该怎么处理？如果最后的变量不协整又该怎么办？


问题很多，如果有人能帮助我真的非常非常感谢。

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关键词：多元回归 Independent Hong Kong Dependent Variables relative between price 汇率 中国

1、相对价格，人家定义了 defined as the ratio between CPI in Hong Kong and CPI in China.
就是CPI相除就可以啦；
2、时间序列可以做回归啊
3、ADF主要是检验序列的平稳性，如果平稳性差结果很可能就错误，就是你说的伪回归；
4、所谓逐步回归法，是多元线性多重性的检验方法，通过逐步回归找出最关键的变量，其实简单说就是解释变量之间独立性检验；
后面问题，没有具体看到你的一些东西后，无法准确回答了

无情兽 发表于 2013-10-14 01:12
1、相对价格，人家定义了 defined as the ratio between CPI in Hong Kong and CPI in China.
就是CPI相除 ...

非常感谢，可是你看香港cpi表格的话会发现cpi的统计数据很奇怪，看不懂需要那些数据，并且貌似有一个基础数据，每隔几年所选的一篮子物品不一样，如何直接相除？这是我找的hong kong cip 网址，您看看，哪些数据是需要的？我看不懂。
http://www.statistics.gov.hk/pub/B10600022012AN12B0100.pdf

真的非常感谢