(1)有一个时间序列yt,现在对其做一阶差分通过单位根检验得知其为一阶协整,现在对yt的一阶差分做correlogram,得到PACF和ACF如下表,现在让选出正确的ARMA的order,即p和q。并写出相应的ARIMA(p,d,q)模型的表达。
(2)第二个题是:
这个test该怎么看检验结果呢?结论是什么?
题目问题都很基础,我是第一次发帖,希望各位大神解答一下。
先谢了!
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楼主: 阿尔玛模型
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[问答] 有关看correlograms进行ARMA模型的order selection |
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学前班 70%
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回帖推荐liuyang721 发表于2楼 查看完整内容 ARIMA(1,1,1), 因为ACF和PACF都是在第一个lag decay的。BG LM test 看chi square value,小于0.05有autocorrelation。 他是在数据自己的lag上run regression,R square越大说明autocorrelation的可能性越大,test的value=R square*number of observations, test的分布是chi square distribution, degree of freedom 是number of lags在regression公式里
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