楼主: 阿尔玛模型
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[问答] 有关看correlograms进行ARMA模型的order selection [推广有奖]

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阿尔玛模型 发表于 2013-10-14 22:58:44 |AI写论文

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有一时间序列的简单问题希望各位大神解答:

(1)有一个时间序列yt,现在对其做一阶差分通过单位根检验得知其为一阶协整,现在对yt的一阶差分做correlogram,得到PACF和ACF如下表,现在让选出正确的ARMA的order,即p和q。并写出相应的ARIMA(p,d,q)模型的表达。


MUTYEGAVS$Z02QWHU95XD.jpg

(2)第二个题是:
PIKR}5$L`K2~GJWAWGKSG{O.jpg
这个test该怎么看检验结果呢?结论是什么?

题目问题都很基础,我是第一次发帖,希望各位大神解答一下。
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关键词:correlogram Selection Election arma模型 Select 模型

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liuyang721 发表于2楼  查看完整内容

ARIMA(1,1,1), 因为ACF和PACF都是在第一个lag decay的。BG LM test 看chi square value,小于0.05有autocorrelation。 他是在数据自己的lag上run regression,R square越大说明autocorrelation的可能性越大,test的value=R square*number of observations, test的分布是chi square distribution, degree of freedom 是number of lags在regression公式里

zhangibt 发表于4楼  查看完整内容

再说(1), 看不那么清楚,建议你试一下 p=1,q=1; p=2,q=2;这俩,看看AIC选哪个

zhangibt 发表于3楼  查看完整内容

先说(2),就是某个序列做了LM检验,原假设为“该序列不存在自相关”。 p值很小那就拒绝 那里的F统计量:是yt对y(t-1), y(t-2)....进行回归,然后检验:null hypothesis: 所有解释变量的系数值都为0(即不存在序列相关)的联合检验统计量。 下面那个nR^2就是上面前一句话中的回归的自由度与拟合优度的乘积,它是一个符合卡方分布的统计量。 p值同样是原假设拒绝域。

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沙发
liuyang721 学生认证  发表于 2013-10-15 15:07:48
ARIMA(1,1,1), 因为ACF和PACF都是在第一个lag decay的。BG LM test 看chi square value,小于0.05有autocorrelation。 他是在数据自己的lag上run regression,R square越大说明autocorrelation的可能性越大,test的value=R square*number of observations, test的分布是chi square distribution, degree of freedom 是number of lags在regression公式里
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藤椅
zhangibt 发表于 2013-10-15 15:40:53
先说(2),就是某个序列做了LM检验,原假设为“该序列不存在自相关”。 p值很小那就拒绝

那里的F统计量:是yt对y(t-1), y(t-2)....进行回归,然后检验:null hypothesis: 所有解释变量的系数值都为0(即不存在序列相关)的联合检验统计量。
下面那个nR^2就是上面前一句话中的回归的自由度与拟合优度的乘积,它是一个符合卡方分布的统计量。  p值同样是原假设拒绝域。
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板凳
zhangibt 发表于 2013-10-15 15:51:33
再说(1), 看不那么清楚,建议你试一下 p=1,q=1;  p=2,q=2;这俩,看看AIC选哪个

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