computational finance 求大神指点

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大家好~本人在读研一，

刚读完  STOCHASTIC CALCULUS FOR FINANCE, 确实好书，原理清晰，论述严谨，见解深刻。
大家有什么进阶书籍推荐吗，或者学习心得啥的啊~越细节越好哈~

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关键词：Computation Finance Financ Comput ATION finance

Sherve 的书当然好书 个人觉得这本书懂了之后也就是基本了解了数量金融的主要工具了
接下来就可以做具体研究了  若是对哪个方向有兴趣 可以读下那个领域前沿文章了

同意楼上， 标准和经典的理论清楚之后可以去看前沿的paper， 以及study 一些拓展的model class，可以focus一些特定的领域，比如interest rate model，Stochastic volatility model, levy process下的model，以及涉及credit default的model等，都是比较好的拓展。

另外一个思路是，能上教科书的model自然是众多model当中最经典的，但是更多的是落榜者，如果你想对model的building更有一个脉络感的话，你可以把没有上榜的模型看看，这样你就了解了一些模型的历史，借鉴历史可以更好地向未来发展。


还有一些比较经典的model再shreve的书上讲得已经不错了，但是更好的是去读一下原文例如HJM，LMM等等，这样能够对模型有更好的理解。因为原文一般包含的信息远远超过这个模型本身，一个模型只是一篇paper的提炼和发展。

此外如果你有兴趣的话可以理论和实践结合，去看看这些model都是怎么implement的，因为理论的进步往往起因是实际的运用当中的不足。比如人们觉得不好用，或者不够flexible，于是就会再原有的基础上做一些改进。因此也是拓展视野的一个方向。


best，

Chemist_MZ 发表于 2013-10-18 07:21
同意楼上， 标准和经典的理论清楚之后可以去看前沿的paper， 以及study 一些拓展的model class，可以focus一 ...

谢谢分享！！
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