风险规避、风险投资

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求高人指点：微观经济学十八讲第五讲第一节，在讲对保险金的进一步说明中，提到“假定一个人有初始财产W0，这笔财产有不确定性，设赌局的资金为h,消费者的期望效用函数可以写成E[u(w0+h)], 假定其中的E（h）=0。我的问题是：为什么这里的期望效用函数是写做E[u(w0+h)],意思是什么？ 后面一觉可以用泰勒级数展开

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关键词：风险投资 风险规避 微观经济学十八讲 期望效用函数 经济学十八讲 风险投资

是这样的，这里h是个随机变量，而效用函数是关于这个随机变量的函数，所以效用也是个随机变量。如果知道h发生的概率，原则上我们是可以更具体地来表达这个期望效用函数的，不过为了后面展开泰勒级数的方便，书上才采取那样的表述法。