（赏10论坛币）求解答。Expected Standard Deviation in Portfolio Management

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已知 expected alpha 和 expected risk.  
Information Ratio = expected alpha/ expected risk.

比较容易求得 expected cumulative log(alpha). 但是如何求得expected log(std) at time T?

已知了结果公式，但是不知道如何推出来，求高人解答。

E[log(std)] = SQRT(T)*SQRT(log((1+SQRT(1+4*sigma^2*EXP(-2*LN(1+alpha))))/2));

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关键词：Management Deviation Managemen Portfolio Expected expected sigma 如何

不知道具体的T推理过程，分发一下

wxfwolf 发表于 2013-10-26 16:44
不知道具体的T推理过程，分发一下

你好。

T是具体的时间，假设一年360天，今天是第n天，那么T = n/360。