事件分析法检验统计量

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我想请教一下各位大牛关于事件分析法运用均值模型计算出了事件期的异常收益率后，如何检验事件是否对某一行业股价产生了影响呢？

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关键词：事件分析 统计量 分析法 收益率 统计 分析法

异常收益率假设检验
累计异常收益率假设检验
有很多检验方法，t检验，或者构建J统计量

无情兽 发表于 2013-10-26 14:12
异常收益率假设检验
累计异常收益率假设检验
有很多检验方法，t检验，或者构建J统计量

非常感谢您的回复。我看了Brown and Warner(1985）那篇论文，在3.3节t检验部分标准方差的计算不是很确定。您能指导一下吗？谢谢

jojo1212 发表于 2013-10-28 11:02
非常感谢您的回复。我看了Brown and Warner(1985）那篇论文，在3.3节t检验部分标准方差的计算不是很确定。 ...

可以交流

无情兽 发表于 2013-10-28 11:20
可以交流

我想用一个事件对某一行业60家公司的股票收益率进行异常收益率和累计异常收益率的显著性检验。事件日为t=0,事件窗为t=-3,-2,-1,0,+1,+2,+3.如何分别对事件窗内的异常收益率和累计异常收益率进行t检验呢？公式是什么？求解。

无情兽 发表于 2013-10-26 14:12
异常收益率假设检验
累计异常收益率假设检验
有很多检验方法，t检验，或者构建J统计量

请问用stata检验的命令是什么？
各个上市公司窗口期的AAR和CAAR均已知

jojo1212 发表于 2013-10-28 16:56
我想用一个事件对某一行业60家公司的股票收益率进行异常收益率和累计异常收益率的显著性检验。事件日为t= ...

检验方法有很多，传统T检验、标准化残差法t检验、普通横截面法t检验、标准化残差法横截面、非参数检验等，具体你找一份事件研究的文献，都会有讲的。

minkeyqi34 发表于 2013-12-11 21:12
请问用stata检验的命令是什么？
各个上市公司窗口期的AAR和CAAR均已知

不好意思，我没用过stata，我就用Eviews处理的，

无情兽 发表于 2013-12-12 12:43
检验方法有很多，传统T检验、标准化残差法t检验、普通横截面法t检验、标准化残差法横截面、非参数检验等， ...

能方便告知具体是如何操作的吗？
我的数据格式大概是
company_id        dif        ar
1        -2        0.0045
1        -1        0.0042
1        0        0.197
1        1        0.0265
1        2        0.0164
2        -2        0.0745
2        -1        0.0732
2        0        0.0974
2        1        0.0049
2        2        0.00962

格式大概是这样，总共有900多家公司，dif是-29到30.
还有一纵列car的值。
请问该如何操作
真的非常感谢！确实很急了。

minkeyqi34 发表于 2013-12-13 13:04
能方便告知具体是如何操作的吗？
我的数据格式大概是
company_id        dif        ar

不好意思，我不会用STATA，我只用E做过