structural macroeconometrics 中模拟wishart分布样本的问题

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附件中p277中，为什么在生成Inverted wishart分布的随机数时obtain a sample drawing时生成的矩阵是nx(T-k)的（附件中标黄部分），感觉列数应该换成wishart分布的自由度啊，哪位帮忙解释一下，十分感谢

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关键词：econometrics Econometric Structural MacroEcon macroeco 样本

你的理解没有错，是不是你在看英文的时候断句出了问题。要不你先再看看？

这个我没看出什么问题来。

richardgu26 发表于 2013-11-2 08:46
你的理解没有错，是不是你在看英文的时候断句出了问题。要不你先再看看？

非常感谢，是不是我的理解不对啊。我的理解是，ξ应该生成nx(T-k+n+1)的矩阵，因为∑满足的IW分布的自由度是T-k+n+1。

cheetahyk 发表于 2013-11-2 13:12
非常感谢，是不是我的理解不对啊。我的理解是，ξ应该生成nx(T-k+n+1)的矩阵，因为 ∑满足的 IW分布的 ...

呵呵，还是断句有点问题。"To obtain a sample drawing of \Sigma, \Sigma_i, draw \xi_i, an n\times (T-k) matrix of independent N (0, (T-k)^{-1}) random variables, and construct \Sigma_i using"

这句话的意思是说，\Sigma是population covariance matrix, 而你所能够得到的是一个样本抽样形成的sample covariance matrix, \Sigma_i. 如何得到这个\Sigma_i呢？算法是： 从N (0, (T-k)^{-1})这个分布函数中抽取而得的是一个n\times (T-k) \xi_i 的矩阵,每一次的抽取都是相互独立的。而然后根据文中给出的那个算法，构成\Sigma_i.

richardgu26 发表于 2013-11-2 15:12
呵呵，还是断句有点问题。"To obtain a sample drawing of \Sigma, \Sigma_i, draw \xi_i, an n\times (T ...

，反复看了几遍，彻底晕了，我好像就是这么理解的......原文说生成的xi_i是个nx(T-k)的矩阵。我不理解的是这样的话得到的Sigma_i满足的IW的自由度是T-k而不是Sigma应该满足的自由度T-k+n+1吧

cheetahyk 发表于 2013-11-2 16:02
，反复看了几遍，彻底晕了，我好像就是这么理解的......原文说生成的xi_i是个nx(T-k)的矩阵。我不理 ...

是不是我少乘了一个雅阁比行列式啊

richardgu26 发表于 2013-11-2 15:12
呵呵，还是断句有点问题。"To obtain a sample drawing of \Sigma, \Sigma_i, draw \xi_i, an n\times (T ...

不好意思啊，资质太差，还是没搞清楚

cheetahyk 发表于 2013-11-12 21:01
不好意思啊，资质太差，还是没搞清楚

自由度是由分布函数来决定的（不是很准确的说法，你暂且这么理解吧）。而你说的那个自由度是H的，不是Wishart的自由度。

richardgu26 发表于 2013-11-13 09:34
自由度是由分布函数来决定的（不是很准确的说法，你暂且这么理解吧）。而你说的那个自由度是H的，不是Wis ...

感谢你的耐心，谢谢