楼主: dabaozi
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[讨论交流] BLACK 公式 [推广有奖]

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dabaozi 发表于 2013-11-2 19:41:48 |AI写论文
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请教大家 BLACK SCHOLES 的标准公式和 DRIFT(r-1/2*sigma^2) 以及DIFFUSION(sigma)之间的联系；

目的是算payoff(S**0.5-K),没啥想法，直接算可以算感觉麻烦，，我想着套公式，（因为新的drift 和diffusion 容易算）

many thx

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Chemist_MZ 查看完整内容

没有什么关系，只是形式上差不多，一般都直接算，而且应该不麻烦 例如N(d2)=P(S^0.5>K)=P(S>K^2) N(d1)的part稍微复杂一些。 best，
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关键词：Black lack LAC Diffusion SCHOLES sigma

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Chemist_MZ 发表于2楼  查看完整内容

没有什么关系，只是形式上差不多，一般都直接算，而且应该不麻烦 例如N(d2)=P(S^0.5>K)=P(S>K^2) N(d1)的part稍微复杂一些。 best，

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沙发
Chemist_MZ 在职认证  发表于 2013-11-2 19:41:49
没有什么关系，只是形式上差不多，一般都直接算，而且应该不麻烦

例如N(d2)=P(S^0.5>K)=P(S>K^2)
N(d1)的part稍微复杂一些。

best，

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