求问金融工程硕士研究方向，急！

Chemist_MZ 发表于 2013-11-5 22:02
可以学术，市场微观结构，比pricing还学术，但是不是你boss的研究方向。涉及很多经济学方面的东西。

市场微观结构具体研究什么呢？字面看起来很玄乎的样子。
感觉交易策略听起来很厉害的样子，呵呵，请问前辈这方面研究前景怎么样呢？纯粹好奇。
另外，看别的帖子上，前辈是在做套利交易吗？我蛮感兴趣的。
这几天开始看pricing option的文章了，以后打算常驻该版，今后请版主多指教啊。

MySweets 发表于 2013-11-5 22:21
市场微观结构具体研究什么呢？字面看起来很玄乎的样子。
感觉交易策略听起来很厉害的样子，呵呵，请问前 ...

哈哈，欢迎

套利我以前做过，不过那是3年前的事情，没什么意思。我关于finance的topic都做。但是主要在derivative pricing和numerical methods上

市场微观结构就是研究很微观的事情，例如order book，bid ask price，和高频交易的联系很大。例如你是一个做市商你该怎么发出最优的bid ask price来使得自己的效益最大，榨干下单者的剩余等，我也只是看过一些文章没有多深入研究。

best，

Chemist_MZ 发表于 2013-11-5 22:30
哈哈，欢迎

套利我以前做过，不过那是3年前的事情，没什么意思。我关于finance的topic都做。但是主要在 ...

哦，原来是这样，又学到了，谢谢~

Mathematical Finance是金融数学的NO.1期刊

金融工程，技术方面的大牛是哥大商学院的Paul Glasserman

你老板做的很理论啊，Hull的书好像没什么用，建议看看Stochastic Calculus for Finance，有两册，主要看下册。

如果打算搞科研的话，可以看看概率测度和随机过程的东西，否则你老板的文章很难看懂的

jadekun 发表于 2013-11-9 00:05
金融工程，技术方面的大牛是哥大商学院的Paul Glasserman

你老板做的很理论啊，Hull的书好像没什么用，建 ...

嗯，最近确实一直在看Mathematical Finance的期刊，不过因为没有相关理论知识，只能看个表面，里面公式完全摸不到头脑了。
另外前辈的各种建议真的很切中要害，现在真该看些公式推导的书了，非常感谢！

MySweets 发表于 2013-11-9 09:13
嗯，最近确实一直在看Mathematical Finance的期刊，不过因为没有相关理论知识，只能看个表面，里面公式完 ...

建议看看这几门课或者去数学系听一下
概率测度，然后是随机过程，这两个学过了，对于你老板的文章就有基础了

金融数学和金融工程的书很多很多
金融数学方面，stochastic differential equation和 布朗运动与随机计算  都是很好的书，前者很简单，后者很有难度，都是纯数学的书，不过是金融数学的基础

jadekun 发表于 2013-11-10 01:01
建议看看这几门课或者去数学系听一下
概率测度，然后是随机过程，这两个学过了，对于你老板的文章就有 ...

随机过程本科时候学过，不过概率测度之类的要好好补一补了。谢谢前辈指点！

MySweets 发表于 2013-11-10 08:46
随机过程本科时候学过，不过概率测度之类的要好好补一补了。谢谢前辈指点！

你学的随机过程跟我说的不一样，你可以看看复旦应坚刚的那本随机过程，你就知道什么是随机过程了

jadekun 发表于 2013-11-10 12:36
你学的随机过程跟我说的不一样，你可以看看复旦应坚刚的那本随机过程，你就知道什么是随机过程了

哦，好的，我去找找，谢谢~！