[讨论交流] 求问金融工程硕士研究方向，急！ [推广有奖]

31楼

oswan 发表于 2013-11-12 12:09:16

可以考虑考虑CVA方面的东西

32楼

fantuanxiaot 发表于 2014-7-27 07:35:43

日本的金融工程是比国内强大很多的！！！！！！！！！！！加油

33楼

fantuanxiaot 发表于 2014-7-27 07:36:42

研究方向随机微分方程期权定价分形理论等等

34楼

MySweets 发表于 2014-7-31 12:04:57

fantuanxiaot 发表于 2014-7-27 07:36
研究方向随机微分方程期权定价分形理论等等

现在对mean-variance hedging 有兴趣，前辈能介绍一下么

35楼

fantuanxiaot 发表于 2014-7-31 12:16:41

MySweets 发表于 2014-7-31 12:04
现在对mean-variance hedging 有兴趣，前辈能介绍一下么

我只是一个研究数理金融的小研究生，你可以走的更高。
先把马克维茨的资产组合理论，夏普的CAPM模型和罗斯的APT模型掌握掌握，这是基础。博迪的《投资学》进阶，还要学计量深化就看看汪昌云的《金融经济学》关于hedging 我也不是很了解但是mean-variance我推荐的就这么多了

36楼

MySweets 发表于 2014-7-31 12:41:35

fantuanxiaot 发表于 2014-7-31 12:16
我只是一个研究数理金融的小研究生，你可以走的更高。
先把马克维茨的资产组合理论，夏普的CAPM模型和罗 ...

受教了，谢谢啦

37楼

fantuanxiaot 发表于 2014-7-31 12:49:32

Lévy Processes和Optimal Stopping Problems 这些问题对数学的要求是很高的！！！还好你是学电子的，但是Lévy Processes和Optimal Stopping Problems 这类数学主要体现在概率论和测度论、随机过程方面的问题，测度论随机过程概率论这些数学要恶狠狠的补！