[求助]ARIMA模型阶数怎么判定？

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请问：

ARIMA的阶数通过acf,pacf到底应该怎么判断？是按系数最大的还是按最后一个不在置信区间范围内判断？

最后拟合的ARIMA一定要收敛吗？如果确实收敛，但残差不能通过P值检验怎么办呢？而没收敛的却通过残差检验，是什么意思？

有哪位高手帮忙解决一下，急～～！！！

非常非常感谢！！！！！

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关键词：ARIMA模型 ARIMA MA模型 Rim ima 模型 ARIMA

我发的帖子:

"Time series analysis and its applications with R examples"

chap 3 ARIMA Models

page-109

Table 3.1 Behavior of the ACF and PACF for Causal and

          Invertible ARMA Models

      AR(p)      MA(q)    ARMA(p, q)

ACF  Tails off  Cuts off   Tails off

              after lag q

PACF Cuts off   Tails off  Tails off

   after lag p

page-156

Table 3.2 Behavior of the ACF and PACF for Causal and

          Invertible Pure Seasonal ARMA Models

一般用在哪个阶数截尾判断。ARIMA模型收敛是必然，不然就需要差分处理，残差您做的什么没有通过P检验？

一般用在哪个阶数截尾判断。ARIMA模型收敛是必然，不然就需要差分处理，残差您做的什么没有通过P检验？