脉冲响应函数的冲击反应方向与协整方程的系数正负不一样该怎么办？

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楼主

irisup8899 发表于 2013-11-4 21:19:47 |AI写论文

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这是我做的脉冲响应函数和协整方程，从脉冲响应函数来看TL与LFIR正相关，与LIDS负相关
而从协整方程来看TL与LFIR负相关，与LIDS正相关
这该怎么办？希望有大神能帮帮我！

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关键词：脉冲响应函数响应函数协整方程脉冲响应怎么办

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mrli2051 发表于6楼查看完整内容

脉冲响应函数反映了随机扰动项（随机误差项）的冲击对其他变量带来的动态影响，是一种短、中期关系（可以统一说是短期关系），而协整检验反映的是变量之间的长期关系（为负），长期均衡关系的存在，就是把短期的不均衡逐渐拉回，也就是说短期存在着偏离的状况，脉冲体现对冲击的反应，可能短期内会为负，也可为正，但短期过后要有上升趋势。对应差分分解贡献，如果长期均衡存在负相关，相应的差分分解，在短期内是上升，随后贡 ...

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irisup8899 发表于 2013-11-4 21:23:01

这是协整方程TL=-3.889945LIDS+4.150773LFIR+11.99224LFER-1.777914LARI+0.206633@TRNED(79)
(-2.4429) (3.802154) (5.608306) (-2.53955) (2.250169)

J$8YSUWZV`$]K17GCS0[IV8.jpg (49.91 KB)

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同问同问，请指点

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mrli2051 发表于 2015-2-20 03:06:41

脉冲响应函数反映了随机扰动项（随机误差项）的冲击对其他变量带来的动态影响，是一种短、中期关系（可以统一说是短期关系），而协整检验反映的是变量之间的长期关系（为负），长期均衡关系的存在，就是把短期的不均衡逐渐拉回，也就是说短期存在着偏离的状况，脉冲体现对冲击的反应，可能短期内会为负，也可为正，但短期过后要有上升趋势。对应差分分解贡献，如果长期均衡存在负相关，相应的差分分解，在短期内是上升，随后贡献率会出现缓慢下降趋势。

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