非线性VAR

哪位大师讲解一下什么是非线性VAR，非线性要体现在哪里，以及LSTVAR如何操作实现？跪谢了……

VAR模型未来的发展趋势是大型化和非线性化。你说的非线性，主要体现在我们平常对参数做的假设一般都是一个具体的数值，而由于制度、政策等原因，导致参数具有区制转换和渐变性等特征，如果用固定参数，必然会导致设定上的偏误，比如前几年出现的“斜率之谜”，部分学者认为可能就是由于我们设定参数为固定值所导致的。非线性的VAR 其实原理大体和状态空间模型类似，对参数一般设定成随机游走或者自回归形式，通过贝叶斯方法和MCMC理论对参数进行估计。 比如MS-VAR 和 TVP-VAR 。 你可以下去好好学学。