[求助]关于VAR,我到现在还没有搞清楚,救命啊!

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关于VAR模型.查看了很多利用该模型做实证的文献,发现步骤都不一样,到底需不需要对变量进行平稳性的检验,如果变量是非平稳的,那么必须存在协整才能建立VAR模型,可以进行协整检验又是通过建立VAR的基础上利用johanson检验法进行的,这不是利用已经是协整的结果来作为检验协整的条件吗?

看了计量经济学的教材,对VAR的介绍都很少,只有古扎拉第的好像有介绍.大家推荐一本教材吧

[此贴子已经被作者于2006-8-2 12:36:27编辑过]

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关键词：VaR Johanson johans Hanson VAR模型 VaR 救命

这方面的书籍详细介绍的很少，很多论文对此都采取模糊化，说的不明不白，特别是回归系数结果很多论文都不列出来。步骤就是按照你所说的。

多谢楼上，可是如果不按照正确的程序，只是模糊的进行，会不会对论文有影响啊！

我认为，还是应该先作协整检验，然后在作VAR。在我见到的大部分文献中都是这样处理的。这块内容写的比较好的倒不是通常意义上的经典著作，我推荐易丹辉的《Eviews与计量经济学》（名字记不清了），里面有专门的章节讲VAR，而且理论联系实际，非常好。