关于unit root， serial correlation， cointegration的问题

我在做 Time-Series Data 的分析用GARCH 模型。但是我看了好多相关的journalarticles,有的先用unit roots test 和serial correlation, 但又有的用unit roots test, cointegration, Granger test. 我不晓得到底该用哪一条路呀~？

我所有的数据都没有unit roots，也就是说都是平稳的。除了想做regime shift而做的dummy variable。还想问一下，dummy variable 需要做这些test么？

那些检验其实都是GARCH模型的预处理，目的是为了验证数据1.平稳2.协整3.因果关系
你的数据没有单位根，说明平稳的。然后要看你是单一序列还是面板数据，如果是面板数据，应该需要做协整；不过都是虚拟变量的话，我不知道是不是适用GARCH。