楼主: 瑞雪兆丰年
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[一般统计问题] 请教关于VAR:Var和Varbasic的区别?感觉有点乱。 [推广有奖]

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瑞雪兆丰年 发表于 2007-12-6 23:41:00 |AI写论文

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请教:Var和Varbasic的区别?

VAR的估计和检验先后步骤,我很混乱,请教指点。

还有,VAR(P)究竟是n还是1n,后者其他。AIC和SC确定的是P?1n是怎么回事?滞后阶数达到4正常吗?

非常感谢。

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关键词:Basic ASIC VaR SIC ASI 请教 VaR VaR 感觉

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ermutuxia 发表于 2014-9-18 13:35:19
var括号内是滞后阶数,具体选择几阶,可以结合检验准则选取,
varbasic fits a basic vector autoregressive (VAR) model and graphs the impulse-response functions (IRFs), the orthogonalized impulse-response functions (OIRFs), or the forecast-error variance decompositions (FEVDs).
var fits a multivariate time-series regression of each dependent variable on lags of itself and on lags of all the other dependent variables.  var also fits a variant of vector autoregressive (VAR) models known as the VARX model, which also includes exogenous variables.  See [TS] var intro for a
    list of commands that are used in conjunction with var.

var命令可以包含外生变量
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