大家算【便宜交割债券】时千万不要用QTB/TF啊！

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大家算最便宜交割债券时千万不要用QTB/TF啊，做notes的practice时遇到的问题，用QTB/TF与用QTB-QFB*TF的结果不一样，但notes第二本的课后题居然用了QTB/TF方法，得到正确答案应该是侥幸。大家有没有发现这个问题？

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关键词：Practice practic notes note 正确答案 便宜

楼主好细心

Practice 里也用到过一次了？ 各种雾水

同问啊，handbook里也有这道题，10.4，上面写着是09年的某道真题，答案也是用的qtb/cf，而不是qtb-qfb*cf，到底应该用哪个啊？？

allenlu007 发表于 2013-11-13 12:21
Practice 里也用到过一次了？ 各种雾水

应该用QTB-QFB*CF，这是教材原文上的公式

captine 发表于 2013-11-13 14:50
同问啊，handbook里也有这道题，10.4，上面写着是09年的某道真题，答案也是用的qtb/cf，而不是qtb-qfb*cf， ...

做减法，不要用除法，减法是最便宜交割证券的交割净成本的定义，感觉除法是一种不严谨的推导造成的。

allenlu007 发表于 2013-11-13 12:21
Practice 里也用到过一次了？ 各种雾水

是啊，examII中的