[求助]计算国债收益率~~~

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 某附息国债，面值100元，票面利率3%，每年付息一次，剩余期限2年，市场价格98元，请计算1.到期收益率 2. 持有期收益率。 假设一年后一年期利率上升到5%。

这题怎么做啊？ 我没看明白~~~

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关键词：国债收益率 收益率 持有期收益率 到期收益率 票面利率 收益率 国债

“假设一年后一年期利率上升到5%”这个条件用来干吗？和求这两个问题没关系。

到期收益率就是YTM,你知道利息，现价和面值，直接带到财务计算器里算I/Y就行了，没有财务计算器要用试错法，很麻烦。

持有期收益率就是HPY=(面值+利息和-现价)/现价。

5% 这个条件原题给了，这是个考研真题~

计算方法赞同2楼的
可以利用Excel的财务函数来帮助计算到期收益率,比如yield 

[此贴子已经被作者于2007-12-12 20:12:48编辑过]

考研理论上是不能带财务计算器……不过好像带进去也没什么问题。

自己算到期收益率完全可以，因为贴现只贴两期，方程写好以后两边同乘(1+r)^2，不就成了一个一元二次方程了么？

另外：考研题的问法个人一直觉得很有问题，很想和实践结合，却根本不知道怎么用中文把问题表述清楚，真有点怀疑命题组的语文能力。这道题后半部分怎么解还是去查那些考研辅导书的解释吧，不过贴现的感念总是一样的。

到期收益率和持有期收益率对这题来说不一样吗？ 我感觉是一样的啊。。。