请教高手指点一个后验期望的问题

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如果y服从正态N（d,m), d服从正态N（s,n)，如何来求E（d\y)。这是个什么性质的问题啊？从什么地方可以找到解决办法啊？

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关键词：高手指点 请教高手 解决办法 请教 高手 指点 期望

经典统计认为d，m都是常数，只有bayesian统计才会假定d服从正态N（s,n)的。winbugs是做贝叶斯统计的常用工具。

十分感谢，您的启发很有帮助。我是在看国外的分析性会计的书时碰到的问题，他也没给出解释，只给出了结果。我回去查一下相关的书籍，再次感谢您的帮助。

用贝氏公式MLE

我查找了本书《贝叶斯决策与贝叶斯分析》找到了，不知道那个公式叫什么名字

但是确实是解决这么个问题的，我理解就是利用一个信号对先验分布的随机变量进行加躁后，求它的后验分布的期望和方差问题。

没想到，利用信息经济学构造的分析性会计竟然用到了这个构造和思想，看来我选择的这个方向真的有东西可做啊！欧耶！

感谢以上两位朋友的帮助

楼主的问题我也遇到了，具体的推导方法能不能告诉我下，我的邮箱yejuntao2002@163.com，不胜感激