SsfFit

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金融时间序列分析第三版，Ruey S.Tsay,第483页程序，da<-read.table(file='E:\金融时间序列分析 第三版数据\chapter11\aa-rv-20m.txt',header=F) 已经运行了，为什么还是找不到da 呢？ltm.mle=SsfFit(ltm.start,y,"ltm.m",lower=c(0,0),upper=c(100,100)) 运行不出来，SsfFit是什么函数呢？

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关键词：fit 金融时间序列分析 时间序列分析 金融时间序列 时间序列 程序

你应该截个图上来看看。。。

CRouGD 发表于 2013-11-19 20:54
你应该截个图上来看看。。。

1. da=read.table(file='E:\金融时间序列分析 第三版数据\chapter11\aa-rv-20m.txt',header=F)
   
2. y=log(da[,1])
   
3. ltm.start=c(3,1)
   
4. p1=-1
   
5. a1=0
   
6. ltm.m=function(parm){
   
7. sigma.eta=parm[1]
   
8. sigma.e=parm[2]
   
9. ssf.m=list(mPhi=as.matrix(c(1,1)),
   
10. mOmega=diag(c(sigma.eta^2,sigma.e^2)),
    
11. mSigma=as.matrix(c(P1,a1)))
    
12. CheckSsf(ssf.m)
    
13. }
    
14. ltm.mle=SsfFit(ltm.start,y,"ltm.m",lower=c(0,0),
    
15. upper=c(100,100))
    
16. ltm.mle$parameters

复制代码

aa-rv-20m.txt (3.32 KB)

2013-11-19 22:27:24 上传

代码引用的数据

目测这个貌似应该是SofFit