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linfaqin 发表于 2007-12-15 20:45:00 |AI写论文

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关于计量中广义矩方法到底是怎么回事啊？谁这方面比较精通的话，麻烦解答一下！万分感谢了！！

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关键词：GMM 万分感谢

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beatuxlee 发表于2楼查看完整内容

这个题目范围大，粗略地谈谈，仅供参考。GMM 是 MM 的扩展。MM （矩法) 是一种统计思想，在一定的假设条件下，样本矩是总体矩的良好估计。GMM 指构造一个（满足一定条件的）随机变量，那么它的样本矩是总体矩的良好估计。所需要的条件主要用于满足大数定律与中心定理的要求，依据不同的具体情况而有强弱条件之分。重要的条件是遍历平稳性。举例说明：因变量是 Y,解释变量是 X，误差项是 U. 如果构造 G=X * U，在一定条件下，若 E[G ...

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

beatuxlee 发表于 2007-12-15 21:32:00

这个题目范围大，粗略地谈谈，仅供参考。

GMM 是 MM 的扩展。MM （矩法) 是一种统计思想，在一定的假设条件下，样本矩是总体矩的良好估计。GMM 指构造一个（满足一定条件的）随机变量，那么它的样本矩是总体矩的良好估计。所需要的条件主要用于满足大数定律与中心定理的要求，依据不同的具体情况而有强弱条件之分。重要的条件是遍历平稳性。

举例说明：因变量是 Y,解释变量是 X，误差项是 U. 如果构造 G=X * U，在一定条件下，若 E[G] = 0 ，则依据 U = Y - X * Beta 的关系式，估计出 Beta 的值。又因 GMM 估计量是 M 极值估计量，所以在一定的条件下，是一致估计量。

(掌握好 GMM 需要从 OLS 开始，到工具变量，到 2SLS，... 一开始从 GMM 入手的学习方式是不推荐的。)

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无为有之始

藤椅

bushman 发表于 2007-12-15 22:55:00

看hayashi的计量书吧，单变量和多变量的GMM都有。写的也很清楚。

板凳

linfaqin 发表于 2007-12-16 18:06:00

谢谢上楼的朋友!

报纸

muddyman 发表于 2007-12-18 11:59:00

application or theory??

地板

abccba2002 发表于 2007-12-18 18:30:00

both!! but easy to understand!!

7楼

m8843620 发表于 2011-5-15 23:48:55

謝謝樓主的分享

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