楼主: effiemore
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[问答] johansen检验结果求解释 [推广有奖]

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effiemore 发表于 2013-11-26 15:24:05 |AI写论文

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特征根迹检验拒绝了无协整假设,而接受了至多一个的假设;但最大特征值检验却接受了无协整假设,同时又拒绝了至多一个的假设。这到底说明社么??为什么会出现接受无协整却拒绝至多一个假设的情况呢??求高人回答。
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)                               
                                                               
None *                0.326778         75.59329         69.81889         0.0161
At most 1         0.301567         41.96051         47.85613         0.1598
At most 2         0.095123         11.45267         29.79707         0.9492
At most 3         0.032430         2.956432         15.49471         0.9688
At most 4         0.001812         0.154188         3.841466         0.6946
                               
                       
                               
Hypothesized                Max-Eigen        0.05       
No. of CE(s)        Eigenvalue        Statistic        Critical Value        Prob.**
                               
None                0.326778         33.63278         33.87687         0.0534
At most 1 *         0.301567         30.50784         27.58434         0.0205
At most 2         0.095123         8.496236         21.13162         0.8708
At most 3         0.032430         2.802244         14.26460         0.9590
At most 4         0.001812         0.154188         3.841466         0.6946
                               


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关键词:johansen检验 Johansen johans Hansen ans

沙发
胖胖小龟宝 发表于 2014-11-20 13:14:08
迹检验和最大特征根的结论可能产生冲突,对于这种情况建议检验估计得到的协整向量,并将选择建立在协整关系的解释能力上。

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