[问答] johansen检验阶数问题 [推广有奖]

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楼主

xia3438613 发表于 2011-7-28 18:25:52 |AI写论文

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我打算做三变量的多元线性回归模型
第一步做单位根检验都是一阶的
那么接下来应该做johansen了吧那johansen的阶数怎么选不同的阶数变化很大听人说johansen之前要粗略的建立一个var模型来算出var的滞后期然后说是johansen的滞后期是var的滞后期-1 我现在var的滞后期算的是1 那么johansen的是0阶么？ 0阶的时候确实存在协整关系但是1阶的系统默认的就不行我用E-G验证了也有协整关系
还有做完johansen检验存在协整就可以用多元线性回归了么
我还有点晕怎么做多元线性回归还中间需要做var模型啊