不允许卖空下的有效前沿画出来了,但是因为matlab默认每个资产的权重是大于0的,怎样才能让权重可以小于0呢?求大神指导!!下面是不允许卖空的有效前沿,怎么样盖才能卖空呢?
ExpReturn=[0.2137....0.1409 ];---1*50的矩阵
ExpCovariance=[0.635362...1.239234];---50*50的矩阵
NumPorts=50;
[PortRisk,PortReturn,PortWts]=frontcon(ExpReturn,ExpCovariance,NumPorts);
plot(PortRisk,PortReturn,'r+-');