计量经济学最基本的问题

以下是引用arlionn在2005-6-19 19:46:38的发言：

初看这个问题，我觉得很简单，可是转念想来，自己又的确不知如何作答。

思考了几天，我有了一点粗浅的认识，说出来，算是抛砖引玉，望后来者能给予更深的回答。

我觉得计量经济学是经济学的分支，经济学的任务在于解释，我们想知道经济变量间的关系是怎样的，为什么会是这样？可是多数情况下，我们对这些关系的认识总是不具有充分的信息，在这种情况下，唯一的认知来源就是——经验（对于自然科学而言，就是实验），也就是已经发生的事情。但对这些“经验”中隐含的信息进行分析时，我们要首先提出一些假说（验证后就是理论了），这是我们建立变量间关系（模型）的基础。这些理论基础为我们提供了一些数学关系，用来描述变量间的关系。这样的过程就是我们实证模型的产生过程，它实际上对应着数据的产生过程（最为典型的例子就是时间序列分析）。

有了实证模型，我们就要采用一些方法来验证模型中的关系，比如least squres，最终得到参数。一旦参数估计出来了，我们就实现了向“模型”的回复，我觉得这就是回归的来由。

综合而言，我觉得计量经济学以回归为核心，是由经济学本身的任务决定的，这个任务就是——解释。

以上看法只是本人的一点粗浅认识，还望大家多多批评。

下面的两个链接或许有些帮助。

http://www.donews.net/lponline/archive/2005/04/18/340887.aspx

http://202.112.154.83/zskj/2010/%CD%F8%C2%E7%BF%CE%B3%CC%CD%F8%D5%BE%CE%C4%BC%FE/53/1/ch3-05-2.htm

[em05]

"计量经济学是经济学的分支"，这句话点出了Shortsale搞不清处的地方，

"计量经济学，简言之，经济学与数理统计结合而运用於实际资料"， 我之前提的，应该已经讲的很白话了！

"综合而言，我觉得计量经济学以回归为核心，是由经济学本身的任务决定的"

难得中国大陆有教计量的老师，能给学生建立起这个重要的概念！

"有了实证模型，我们就要采用一些方法来验证模型中的关系，比如least squres，最终得到参数。一旦参数估计出来了，我们就实现了向“模型”的回复，我觉得这就是回归的来由。"

是的，但仍欠精准，从概率的角度出发，你应该会对这些所谓的"叁数"有更进一步的了解；同时，"回归"一词与用法，可追溯至我提的两篇文献！

"这样的过程就是我们实证模型的产生过程，它实际上对应着数据的产生过程"

这个概念不太正确吧，一个模型包含着若干个"数据产生的过程", DGP，我们就是藉由估计去identify到底是那个"数据产生过程"，同时藉由检定确认！identification的观念在计量很重要，处处可见。

最後，从你中间那一大段的说明，你对於那个 error term or disturbance，的认知，还是略显模糊；同时，对於OLS的运作过程，也还是有点生涩！

[此贴子已经被作者于2005-6-20 3:00:27编辑过]

1。楼上的，你能否提供以下两文的下载，我实在想搞清楚这个问题，但苦于找不到这两篇文章，我想你一定是熟读了多遍了吧。

Galton, F. (1886), Pearson, K. (1903)

2。

引 [==="综合而言，我觉得计量经济学以回归为核心，是由经济学本身的任务决定的" 难得中国大陆有教计量的老师，能给学生建立起这个重要的概念！===]

我的计量不是大陆老师教的，我是师门下学的最差的一个，又爱卖弄，所以跑到这里发表点粗陋见解。不过我觉得大陆也有相当一批老师可以教出高水平的学生，只是很多高水平的学生并没有在此危言耸听而已。我觉得中国人如果在经济学上有所突破，计量很可能是第一个突破口。

3。我是非常诚挚地希望楼上的同仁能够整理一下这个问题的解答，给我们诸位一个清晰的分析，就像是小学老师向学生讲解2+2=4那样。我想所有参与这个讨论的同仁也都有同感，并且都有洗耳恭听的态度吧。拜托了！

To arlionn：

资料库或图书馆没有，或文献检索能力有限，Just Googling。

何况，已经给了个方向，修行在个人；而计量历史的追溯，也不限我提的那两篇，那两篇只是给出了目前可及关於"regression"的源头。

"不过我觉得大陆也有相当一批老师可以教出高水平的学生，只是很多高水平的学生并没有在此危言耸听而已。我觉得中国人如果在经济学上有所突破，计量很可能是第一个突破口"

别高度奢望，谦虚并虚心的学习，中国大陆在前进，执学术牛耳的主流，可也没闲着。特别是，僵化太久，跳脱不出固有传统思维模式！社会科学类的，就多低头赶路吧！另外，烂葡萄通常都是一串，绝不会只有一颗！

最後，有提醒过你，可以重新思考你提过的"叁数"，

为什麽计量经济总是针对这些叁数呢？！特别是这些叁数，代表的是什麽？！

"综合而言，我觉得计量经济学以回归为核心，是由经济学本身的任务决定的"

你自己不是都说了吗？！ 其实已经摸索的了门口！ 能不能进门，端赖个人学养了！

[此贴子已经被作者于2005-6-20 16:35:39编辑过]

所答非所问，我只是想烦请你给出一个我们大家能够理解的解释，不要故弄玄虚好不好。

以下是引用arlionn在2005-6-21 0:42:40的发言：

所答非所问，我只是想烦请你给出一个我们大家能够理解的解释，不要故弄玄虚好不好。

又来个二百五，这样好了，博士生去问你的老师，看你的老师怎麽回答！

不要问台湾来的，问你现在大陆那个！

更好笑的是，自己文献检索能力有限，还得我双手奉上吗？！我已经给你两个来源了，自己不好好利用，这麽懒呀？！上BBS做学问来了，中国大陆的博士生哟，难怪！

早说过了，烂葡萄总是一串！

to gemini60

我不反對學習的主動性，就像google

我們都是導師給個人名， 年代，然後去google

但是， 不要，臺灣的， 大陸的， 很彆扭的

還有， 國内的未必有athens 賬號之類的

反正我試了一下， 光google ，yahoo, 你是沒法下那文章的

如果你有的，發揚一下你的孔孟之道

幫幫他們

以下是引用fj102在2005-6-21 1:53:40的发言：

還有， 國内的未必有athens 賬號之類的

反正我試了一下， 光google ，yahoo, 你是沒法下那文章的

如果你有的，發揚一下你的孔孟之道

幫幫他們

我本来还是好意，看他是个博士生，给方向，欢迎讨论，给他留个面子，真是没想到，他自己不要！ 那就等那个博士生的老师给他回应以後，到时再说吧！

不过，我对这个基本的基础问题，根本没什麽兴趣！除非博士生带来他老师的回应，不然我可没这个闲工夫再回应啦！

gemini69说的文献是

Galton, F. (1886). Regression Towards Mediocrity in Hereditary Stature, Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 15, 246-263.

Pearson, K. and Lee, A. (1903). On the Laws of Inheritance in Man: I. Inheritance of Physical Characters, Biometrika, 2(4), 357-462

事实上,这两篇文章都可以在JSTOR 上很容易找到.自己动手找一下.

回归是计量经济学的核心？这种说法是不是有些片面呢？应该说回归是经典计量经济学的核心才是吧？！现在新起的非参数计量经济学回归就不是主要内容。

另外，“回归”最初的提出是由统计学家皮尔逊提出的，他在研究父母身高和子女身高时发现，父母高的子女未必高，父母矮的子女未必矮，子女的身高有“回归”人类总体平均身高的趋势。他把这一现象成为回归。而在计量经济学中的回归，指的是经济变量之间的关系，也就是说，一个变量（被解释变量）与其他一个或多个（解释变量）之间的依存关系，而回归分析的目的是估计出被考察的经济变量的总体平均水平。从某种意义上来说，与其最初的含义是一致的。

如果能够理解计量经济学的研究目的，我想应该能明白为什么“回归”在经典的计量经济学中的意义所在。