楼主: 1981mouse
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[求助]关于高斯-马尔科夫假定的问题 [推广有奖]

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1981mouse 发表于 2007-12-24 15:10:00 |AI写论文

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请问在高斯-马尔科夫假定中的E(u/x1,x2,,xk)=0E(u)=0E(ux)=0的区别在哪其

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关键词:马尔科夫 马尔科 高斯

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beatuxlee 发表于3楼  查看完整内容

非随机假定: 回归因子是确定性变量外生性假定: 回归因子和误差项不相关前定性假定: 回归因子和误差项同期不相关统计独立和不相关不是必然等价的.E(u/x1,x2,…,xk)=0是条件均值的表示方法,和E(u)=0其实是一样的这是严重的错误!

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沙发
niuniu1204_0 发表于 2007-12-24 23:15:00

E(u/x1,x2,,xk)=0是条件均值的表示方法,E(u)=0其实是一样的,表示误差项的均值为0;

E(ux)=0即误差项和随机误差项的协方差为0,两者不相关。

藤椅
beatuxlee 发表于 2007-12-25 00:59:00

非随机假定: 回归因子是确定性变量

外生性假定: 回归因子和误差项不相关

前定性假定: 回归因子和误差项同期不相关

统计独立和不相关不是必然等价的.

E(u/x1,x2,,xk)=0是条件均值的表示方法,E(u)=0其实是一样的

这是严重的错误!

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板凳
1981mouse 发表于 2008-1-1 23:27:00

我在伍德里奇的书中说E(u/x1,x2,…,xk)=0可以推导出E(u)=0,E(ux)=0。但是后者推导不出前者,这是为什么?

谢谢前面两位的解答!

报纸
1981mouse 发表于 2008-1-7 10:52:00
请问,有没有那位高手能够回答我的问题!期待ing

地板
constant 发表于 2008-1-7 18:08:00

E(u/x1,x2,,xk)=0可以推出E(u)=0E(ux)=0

前者条件更强

仅供参考

7
ecq06xz 发表于 2008-1-7 20:29:00

E(u|X1,X2,X3...XN)=0 可以看作是误差项与自变量不相关,所以误差项conditional on 自变量的时候,其期望值是为0。

我觉得,我们要吧E(u|X1,X2,X3...XN)=0当作 COV(u,Xi)=0来看。

如果这样, 我们就很容易得到为什么E(u|x1,x2...xn)=0 可以推出E(u), 因为误差项与每一个回归因子都不相关, 那么, 当去掉x1 x2..xn条件的时候, 误差项的均值就应该为0, 如果E(u|x1,x2...xn)=0时成立的话。如果不为0的话,那么COV(U|Xi)也就不等于0,比如内生变量,一般都和误差项有关。

不知道这样的解释可以不,不严谨。这几个G-M假设记在心里就是了。

最后问下, 你这是从伍德里奇哪本书里来的? 是专门介绍面板数据那本还是那本比较简单的,比较基础的计量书? 

8
1981mouse 发表于 2008-1-8 02:03:00

是比较简单的那一本,计量经济学导论。

9
1981mouse 发表于 2008-1-8 02:08:00
以下是引用ecq06xz在2008-1-7 20:29:00的发言:

E(u|X1,X2,X3...XN)=0 可以看作是误差项与自变量不相关,所以误差项conditional on 自变量的时候,其期望值是为0。

那么按照前面beatuxlee的说法,误差项与自变量不相关不是外生性的条件吗?外生性和随机抽样可以等同吗?

[此贴子已经被作者于2008-1-8 2:08:30编辑过]

10
ecq06xz 发表于 2008-1-8 06:33:00
以下是引用1981mouse在2008-1-8 2:08:00的发言:

那么按照前面beatuxlee的说法,误差项与自变量不相关不是外生性的条件吗?外生性和随机抽样可以等同吗?


误差项与自变量不相关, 这就符合了回归因子是外生性的条件,这是对的。

就是说:当E(u|x1,x2...xn)=0成立时,  x就是外生变量。

我觉得不能等同, 1,因为外生性是因变量与自变量的关系的一种定性,所以当回归因子不能完全解释因变量的时候, 误差项就可以来解释那些没有被回归因子解释的内容, 其实,大部分情况下, 回归因子与误差项完全不相关, 在实际情况中是很少见的, 特别是是在时间序列中。2, 而随机抽样是指回归之前,确定各项数列的采集方法。 当x 是随机抽样得来的时候,它是i.i.d分布的。这个由随机抽样得来的数据,x,  可以与误差项不相关, 也可以与误差项相关, 比如时间序列里的数据。  

如果x 是由随机抽样得到, 那么x 就是i.i.d,

在伍德里奇的《计量经济学导论》第三版, 英文原版,第53页。 他描述到了x是否随机的,但好像没有描述与外生性的关系。

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