交互项中有一个为内生变量，怎么进行工具变量回归

听楼主说是有主效应的，那么：
首先
gen XZ=X*Z
gen VZ=V*Z
我不知道IV时直接用因子变量行不行，估计玄，所以还是自己先生成下，看起来也直观。

我个人感觉假如原始的方程是： reg Y X Z XZ

如果X内生，找的工具变量形式应该是： IVREG2 Y Z (X XZ=V VZ)

大家看下是不是应该这么作？我理解的对不对？

luisluan 发表于 2013-12-12 12:07
听楼主说是有主效应的，那么：
首先
gen XZ=X*Z

你这这么理解是对的哈，，，，嘿嘿

wl20007 发表于 2013-12-12 11:51
终于成功了，，，，方法是对的，，，，，谢谢啦啦啦！！！

楼主知道怎么做了么？求指导啊！！！小弟真是要被弄疯了

朝阳水伯 发表于 2014-2-27 14:29
楼主知道怎么做了么？求指导啊！！！小弟真是要被弄疯了

比如x*y，x是内生变量，y是外生变量，z是x 的工具变量，那么就用z*y作为x*y的工具变量就好了

wl20007 发表于 2014-2-27 14:41
比如x*y，x是内生变量，y是外生变量，z是x 的工具变量，那么就用z*y作为x*y的工具变量就好了

但是x的项怎么代换呢？你的方程应该是M=x+x*y+y吧，x作为了z，x*y作为了z*y，你是这么处理的么？求命令啊

朝阳水伯 发表于 2014-2-27 14:45
但是x的项怎么代换呢？你的方程应该是M=x+x*y+y吧，x作为了z，x*y作为了z*y，你是这么处理的么？求命令啊

命令还是用ivreg2啊，没什么区别

wl20007 发表于 2014-2-27 15:47
命令还是用ivreg2啊，没什么区别

额，能帮我写一下完整的命令么？是不是ivreg2 M y（x x*y=z z*y)?

朝阳水伯 发表于 2014-2-27 16:29
额，能帮我写一下完整的命令么？是不是ivreg2 M y（x x*y=z z*y)?

要把z*y设成一个变量，比如更zy=z*y

谢谢，学习了

见Financial  Dependence  and Growth， RAGHURAM  G.  RAJAN AND LUIGI ZINGALES。老文章了。