交互项中有一个为内生变量，怎么进行工具变量回归

学习了！

cieam 发表于 2014-3-5 11:40
见Financial  Dependence  and Growth， RAGHURAM  G.  RAJAN AND LUIGI ZINGALES。老文章了。

您介绍的这篇文章确实是交叉项中存在内生性问题，但是我没有看到文章中有提到具体估计方法，是不是我没看懂呢？

wl20007 发表于 2013-12-12 11:51
终于成功了，，，，方法是对的，，，，，谢谢啦啦啦！！！

您好，这种情况如何导出第一阶段的结果呢？第一阶段的结果好像有两个。

wl20007 发表于 2013-12-11 21:11
我这里是简写了，其实是一个国家的会计准则乘以行业金融依存度作为交互项，而会计准则是内生的，所以用
...

您好，看到您的帖子关于交互项中有内生变量的问题。我现在碰到类似的问题能向您请教吗？

原方程中的内生变量X还有交互项X*M和X*N,而且该内生变量有2个工具变量Z1，Z2，怎么进行工具变量回归
原始的方程是： reg Y X X^2 X*M X*N，即有平方项，又有两个交互项，而且有两个工具变量，怎么进行工具变量回归呢?求助求助！谢谢！

fuzixi1125 发表于 2016-9-5 13:29
您好，看到您的帖子关于交互项中有内生变量的问题。我现在碰到类似的问题能向您请教吗？

原方程中的内 ...

應該可以

1. foreach v in z1 z2 {
   
2.   gen `v'2 = `v'^2
   
3.   gen `v'm = `v'*m
   
4.   gen `v'n = `v'*n
   
5. }
   
6. ivreg2 y (x x2 xm xn = z1 z2 z12 z22 z1m z2m z1n z2n), robust

复制代码

学习了

如果工具变量有两个呢

tony2040044 发表于 2013-12-11 11:42
一般有交叉项的话，都会有不交叉的，比如有个male，再来个male乘以education，什么的，你一来就是interac ...

如果是X+X*Y+e，其中X是有内生性的，怎么用工具变量啊？

luisluan 发表于 2013-12-12 12:07
听楼主说是有主效应的，那么：
首先
gen XZ=X*Z

请问大神 这样的话算是有几个工具变量呢？算两个吗？一个是 V 一个是V*Z

youjihuan 发表于 2017-9-16 11:08
请问大神 这样的话算是有几个工具变量呢？算两个吗？一个是 V 一个是V*Z

这似乎是个特殊情况，不同人可能有不同解读（一个或两个），但是 bottom line 是几个根本就不重要！