mss检验分位数回归异方差

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有时候，我们想检验异方差，有很多方法，但比较常用BP检验，可是BP有时会失效，为什么失效，看看Wooldridge的第三版的283页或者第四版的276页。这时候，需要用的mss检验，就是Machado-Santos Silva 的缩写。

更为重要的是，我们想检验quantile回归的异方差问题，就必须用mss啦。quantile先按住不表，以后续上。

【命令格式】

Title
       mss --  Heteroskedasticity test for quantile or OLS regressions
Syntax        mss [,varlist]    mss allows fweights; see weight.Description    mss computes the Machado-Santos Silva (2000) test for    heteroskedasticity. This test is valid after quantile regression    estimation and by default the test variables are the fitted values of    the dependent variable and its squares as in the "Special case of the    White test"; see Wooldridge (2009, p. 276). Alternative sets of test    variables can be specified with varlist. The test is also valid after    OLS regressions (see Im, 2000, and Machado and Santos Silva, 2000).

【例子】

  Setup        . sysuse auto
    MSS test after median regression        . qreg price weight length foreign        . mss
    MSS test after 0.25 quantile regression using the regressors as test    variables        . qreg price weight length foreign, quantile(.25)        . mss weight length foreign
    MSS test after OLS regression        . reg price weight length foreign        . mss

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关键词：分位数回归 分位数 MSS 异方差 Regressions