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Cointegrating vector: (1, - 0.9994229 )

$Bdown

           ECT              Const           st t -1         

Equation st -0.0236(0.7789)  -6e-07(0.9988)  -0.1096(0.3408)

Equation ft 0.0541(0.5423)   0.0002(0.5961)  0.0362(0.7663)  

           ft t -1          st t -2         ft t -2         

Equation st 0.3228(0.0022)**0.1881(0.1009)  -0.2650(0.0182)*

Equation ft 0.0057(0.9590)   0.1734(0.1523)  -0.2911(0.0141)*

           st t -3          ft t -3         st t -4         

Equation st -0.0671(0.5464)  0.1186(0.2769)  -0.1728(0.1237)

Equation ft 0.0452(0.7008)   0.0329(0.7755)  -0.0033(0.9779)

           ft t -4         st t -5          ft t -5         

Equation st 0.2703(0.0154)*-0.1060(0.3253)  -0.0194(0.8559)

Equation ft 0.1054(0.3710)  -0.0952(0.4032)  -0.0329(0.7704)

$Bup

           ECT              Const             st t -1            

Equation st -0.0154(0.0321)*-1.4e-05(0.5503)  -0.2972(4.8e-27)***

Equation ft 0.0010(0.8932)   -4.0e-05(0.1073)  -0.0232(0.4237)   

           ft t -1            st t -2             ft t -2           

Equation st 0.3854(8.1e-48)***-0.1544(5.2e-08)*** 0.1754(5.1e-10)***

Equation ft -0.0070(0.8019)    -0.0257(0.3914)     0.0380(0.2024)   

           st t -3            ft t -3           st t -4            

Equation st -0.1079(0.0001)***0.0943(0.0009)*** -0.1195(2.3e-05)***

Equation ft -0.0134(0.6553)    0.0084(0.7790)    -0.0406(0.1730)   

           ft t -4            st t -5          ft t -5         

Equation st 0.1155(3.9e-05)***-0.0237(0.3557)  0.0678(0.0094)**

Equation ft 0.0445(0.1334)     0.0241(0.3742)   0.0065(0.8139)  

Threshold

Values: -0.003465

Percentage of Observations in each regime5.1% 94.9%

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关键词：VECM 结果分析 VEC ecm observations 如何

Nicolle 发表于 2013-12-28 03:24
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