[问答] vecm不稳定怎么办？ [推广有奖]

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楼主

极地饼干海星 发表于 2017-11-25 00:33:46 |AI写论文

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协整方程和vecm的p值都很小很显著但是协整方程看上去有个别符号可能有问题残差也没有自相关最主要的是vecm不平稳单位圆外有很多点

1而且从经济理论和图像来看应该会有协整关系的但是却vecm不稳定怎么办？

2可能是样本量不够大无法满足滞后阶数的原因吗？

3vecm是否要求里面任一变量的变化趋势可以完全由这个模型中其它变量的变动来解释？也就是说我可能要加变量吗?那看到一些书上直接两两var做granger因故检验这样有问题嘛？

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有协整关系不能保证VECM稳定的否则也不用特地检验了对不样本量不够会影响滞后期但具体是不是引起VECM不稳定就不能确定了另外一般VAR会更多考虑模型稳定的问题，主要是为后续的脉冲等做铺垫还有就是我个人觉得格兰杰因果也可以独立做，也可以VAR后做但格兰杰很依赖样本，所以这些都要看是否有必要了毕竟格兰杰的因果只是统计意义上的因果而已…… 个人意见仅供参考

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关键词：VECM VEC ecm 不稳定怎么办 vecm 协整单位根计量经济学时间序列

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沙发

胖胖小龟宝 发表于 2017-11-25 00:33:47

有协整关系不能保证VECM稳定的否则也不用特地检验了对不
样本量不够会影响滞后期但具体是不是引起VECM不稳定就不能确定了
另外一般VAR会更多考虑模型稳定的问题，主要是为后续的脉冲等做铺垫

还有就是我个人觉得格兰杰因果也可以独立做，也可以VAR后做但格兰杰很依赖样本，所以这些都要看是否有必要了毕竟格兰杰的因果只是统计意义上的因果而已……

个人意见仅供参考

藤椅

极地饼干海星 发表于 2017-12-19 12:50:14

胖胖小龟宝发表于 2017-11-27 18:17
有协整关系不能保证VECM稳定的否则也不用特地检验了对不
样本量不够会影响滞后期但具体是不是引起VECM不 ...

了解了谢谢你的专业回答！顺便补一句有一种说法是agranger引起b是 a是b的因的必要条件是这样吗？谢谢！

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