请问stata下如何获得VAR估计残差的方差-协方差矩阵

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大家好，请问stata下如何获得VAR估计对应残差的方差-协方差矩阵，谢谢啦
好像是在var估计完成后用predict，但具体命令还是不会，谢谢啦

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关键词：Stata 协方差矩阵 tata VaR 协方差 如何

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请问这个问题你解决没，我也想问这个，可是给个方法吗

killerxiong 发表于 2014-11-27 12:25
请问这个问题你解决没，我也想问这个，可是给个方法吗

你解决了没？？

liao083681 发表于 2015-1-15 18:47
你解决了没？？

我解决了，谢谢关心。
我给出我的算法，比如说做一个3*1向量的自回归，就应该算出每一个OLS回归式子的残差，然后再求这三个残差的变异数共变数矩阵，最后把它呈现出来。
predict resid1, resid eq(#1)
predict resid2, resid eq(#2)
predict resid3, resid eq(#3)  //上面三个式子分别求残差
cor  resid1 resid2 resid3, c   //这个式子是计算变异数，最后那个c是表示求选择求变异数
mat a = r(C)                     //刚才求得变异数共变数矩阵被保存在r（C）矩阵里面，将其赋值给矩阵a

Saved results

    var saves the following in e():
这个在help var 是怎么看的？？

liao083681 发表于 2015-1-16 11:02
Saved results

    var saves the following in e():

我也向问这个  saved results应该怎么看，你知道吗？能不能教教我

请问您会pvar吗？我用您写的程序去运行做var可以，但是pvar不行

killerxiong 发表于 2015-1-15 21:39
我解决了，谢谢关心。
我给出我的算法，比如说做一个3*1向量的自回归，就应该算出每一个OLS回归式子的残 ...

请问eq(#1)表示什么意思呢

tinayang5 发表于 2018-1-21 12:14
请问eq(#1)表示什么意思呢

predict resid1, resid eq(#1)//因为我在求3个参数的一阶向量自回归，所以其实就是要算3个回归式，那么eq(#1)就表示第一个回归式，equation #1的简写，predict resid1, resid eq(#1)就是算第一个式子的残差，并将结果保存在变量名字resid1里面