Δyt = εt + [1+(β1-1)L-β1L2]ηt.
Given that Eεtηt= 0, it follows that E(Δyt) = 0 and:
Var(Δyt) = σ2 + 2(β12-β1+1)σ2η
这个一阶差分的方差是怎么得出来的?,公式是什么?
本人是小白,求大神指导
楼主: kobeguihou
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关于时间序列中做到的练习的一点问题,在线求助 |
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