南开大学经济学院李勇权（保险精算，风险管理）1月7日在线访谈

李老师，您好，在这儿看到您我感到很激动，在我读大三的时候，您给我上过一个学期的课程——《利息理论》，这本书如今我依然保存着。如今都四年过去了，我对李老师的印象依然很深刻！李老师讲课超级好，人也很好，上课的点名方式还很奇特（记忆犹新），嘿嘿。学生在此祝您工作顺利！身体健康！

老师。。。我的问题比较简单。。。这学期的寿险精算的平时分能不能给高一点。。。？

李老师，您好！

        能不能评价一下中国和美国精算考试的异同，要是打算在中国从事财产险精算工作，考中精呢还是CAS的考试？中国的寿险，中国的财险的各自发展前景？目前保监会对保费的控制比较死，市场机制不健全，误导/骗保时有发生，2014年保监会对寿险的监管会放松，寿险费率市场化也许就此启动，请您分析一下保监会对寿险、产险行业监管的趋势？中国精算师考试的会不会像soa那样更重视实用，而不是只是做题？个人感觉美国的精算尤其是soa越来越强调实用，越来越像风险控制和金融数学靠拢，请讲讲风险控制在中国保险公司的具体应用及前景？

谢谢！

李老师您好，我的问题是无风险利率计算是用长期的国库券还是用短期的固定存款利率呀？

资料狂人 发表于 2014-1-6 09:12
坛友ibswjle：
李老师：
     您好！从CAPM模型看，在估算β时，无风险利率的运用常常有这样的问题：到底 ...

CAPM模型说的是：某特定证券的风险溢价与市场组合的风险溢价成正比，β为其中的比例系数。
β=该特定证券与市场组合的协方差除以市场组合的方差。这里不涉及无风险利率。

无风险利率出现在风险溢价中。风险溢价=期望收益-无风险利率。
CAPM模型中的无风险利率通常用的是短期国债利率

李老师，我也来灌个水，您上课时点名的程序，就是在excel里随机出现学生姓名的，是怎么写的？从利息理论到寿险精算，一直被点名起来回答问题，伤不起啊！

ddt1993 发表于 2014-1-7 02:11
老师。。。我的问题比较简单。。。这学期的寿险精算的平时分能不能给高一点。。。？

哈哈 当年考完利息理论 下着大雨 没有考好的我 就这么一路淋雨回去了

资料狂人 发表于 2014-1-6 09:13
坛友rdxuxuan：
李老师您好，作为一个保险专业初学者，我有几个老生常谈的非学术问题想听听您的想法：
1. ...

1. 我觉得保险与电商结合是好事，是对保险发展模式的补充完善。它只会开拓保险也的发展模式和空间，对于某些类型（比如简单的、标准化的产品）的保险电商有其独特的优势
2.我觉得寿险衍生品和具有传统保障功能的保险产品属于两类不同的保险产品，可以并行发展，不是飞此即彼的关系
3.恶性竞争、保险欺诈显然是不可持续的。不过这些问题会慢慢得到解决。我相信，我国保险保费增长的空间巨大！

yeting2000 发表于 2014-1-6 09:34
李老师：
      您好！感谢您百忙之中抽出宝贵时间为我们解答问题。我的问题是：在我国，风险管理是企业管 ...

我认为：企业实施风险管理的首要前提是对风险管理的认识。如果确实意识到企业面临的各种风险、并且了解到实施风险管理确实能给企业带来效益，那么，风险管理的具体实施措施并不重要。根据企业实际情况，不同企业可以有不同的个性化的风险管理方案和措施

闲云_ 发表于 2014-1-6 17:11
李老师您好：我想请教您关于农险巨灾风险评估中样本容量的模拟方法，我们知道巨灾往往是低频高损的，尤其是 ...

关于农业巨灾风险的评估的模拟方法，有用蒙特卡洛方法的，也有用回归方法的～
我想，怎么评估要看你的目的是什么？往往很多时候我们可以有一个农业巨灾大小的概念，但是苦于没有管理这种巨灾的可行的方法～