请教各位高手,关于面板数据的单位根检验方法的选择。教材里讲到,面板单位根检验分为两大类:第一类检验方法假设截面不相关(又细分为同质与异质面板假设);第二类假设截面相关(通常为异质面板假设)。我的问题是:
1.对面板数据做单位根检验之前,首先要判断是否存在截面相关,这一步骤在Eviews7.0中如何操作?2.Eviews7.0目前只提供截面不相关假设下的几种检验方法(LLC、Breitung、IPS、Fisher-ADF、Fisher-PP);若实际数据存在截面相关,Eviews7.0能否实现,是否需要编程解决?
3.我看了一些文献,包括近年发表的CSSCI期刊文章,发现多数作者做面板数据单位根检验时,只采用“截面不相关”假设的几种方法。如果所分析的数据存在截面相关,这样做是否影响单位根检验结果的准确性?
十分感谢各位高手相助!