楼主: 风之王
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请问面板协整的FMOLS估计和DOLS估计是怎么可以解决内生性问题的？ [推广有奖]

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风之王 发表于 2008-1-26 14:23:00 |AI写论文

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关键词：OLS估计 Fmols 内生性问题 Dols 面板协整 面板 性问题 内生 Dols Fmols

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xuehe 发表于4楼  查看完整内容

面板协整检验理论的最新进展 

xuehe 发表于3楼  查看完整内容

一般来说，如果两个变量是一阶求积的形式，那么传统的最小乘法估计是有偏的，并且是没有效率的。这是因为变量的内生性及误差项的相关性所导致的结果。因此基于最小二乘法估计的协整残差检验会产生许多多余变量，这可能对推断产生严重困难。为此Stock &Watson (1993),提出dynamic OLS (DOLS)， Phillips and Hansen (1990) 提出the fully modified OLS (FMOLS)估计，这可以允许内生性及相关性存在时，估计也是无偏的并且是有效的。 ...

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沙发
风之王 发表于 2008-1-26 14:25:00
亟需答案。谢谢
藤椅
xuehe 发表于 2008-1-26 20:36:00

一般来说，如果两个变量是一阶求积的形式，那么传统的最小乘法估计是有偏的，并且是没有效率的。这是因为变量的内生性及误差项的相关性所导致的结果。因此基于最小二乘法估计的协整残差检验会产生许多多余变量，这可能对推断产生严重困难。为此Stock &Watson (1993),提出dynamic OLS (DOLS)， Phillips and Hansen (1990) 提出the fully modified OLS (FMOLS)估计，这可以允许内生性及相关性存在时，估计也是无偏的并且是有效的。只要有无偏的并且有效的估计，那么协整检验就是只需要检验残差是稳定的还是非稳定。

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xuehe 发表于 2008-1-26 20:38:00

面板协整检验理论的最新进展

 

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  • 面板协整检验理论的最新进展.doc
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roty_l 发表于 2008-6-27 09:57:00
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地板
my_baby76 发表于 2008-8-7 16:35:00
不知问题解决了没有，我也不知道做面板误差修正呢。
7楼
zhaomn200145 发表于 2008-8-7 19:42:00
FMOLS与DOLS解决内生性问题的思路是不一样的，建议楼主最好是去看看Phillips与Saikkonen的原文，就会明白的。
8楼
fulin_jia 发表于 2011-11-4 16:06:54
多谢了  太受用了
9楼
mwy 发表于 2013-12-30 16:26:28
zhaomn200145 发表于 2008-8-7 19:42
FMOLS与DOLS解决内生性问题的思路是不一样的，建议楼主最好是去看看Phillips与Saikkonen的原文，就会明白的 ...
请问一下如何在matlab中进行实现，谢谢
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