谁会使用R软件或者stata等分析一段时间内股票的数据，急用，谢谢大家 必有酬谢。

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首先选取观察期间为截至2008年12月31日（起始阶段3年以前），假设你在2009年1月1日以收盘价格在上海买入资产组合中的股票10000股，同时买入香港相同代码的股票10000股。完成以下作业(置信度为99%）
    (1)按照历史模拟法计算未来6个月的两个市场的VaR 和ES，并且进行比较；
    (2) 在正态假设下，计算未来6个月的两个市场的VaR和ES，并且进行比较;
(3) 在t-分布假设下，计算未来6个月的两个市场的 VaR和 ES，并且进行分析说明；
（4）建立Garch的模型，估计上述两资产的波动率模型，然后计算在正态假设下计算未来6个月的两个市场的 VaR和 ESVaR和ES.

2,估计出来的资产配置比率，即最小化方差var（rsh-wrhk）的资产配置比率w，构造资产组合为rp=rsh-wrhk。对于此资产组合作如下分析:
(1) 以历史模拟法计算未来6个月该资产组合的VaR, ES ；
(2)在正态分布假设下，通过Monte Carlo 模拟方法模拟未来6个月的该资产组合的VaR 和 ES：
(3）在正态分布假设下，计算6个月的该资产组合的VaR 和 ES;
  (4) 同样，构造资产组合为rp=rsh-wrhk，在正态假设下找出wvaR，使得资产组合的VaR最小,即minVaR（rp-wrhk）， 并且比较分析两种策略的异同。

股票数据我会给出，有没有大神会的，小人必将酬谢。。。

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关键词：Stata tata r软件 Monte Carlo 历史模拟法 软件

w是权重，rhk香港股市该股票的收益率 rsh是上海股市该股票的收益率

这里上传数据 谢谢大神 会给一定酬劳的

这个用sas做比较好吧~~自己摸索一下

10113700411 发表于 2014-1-16 22:06
这个用sas做比较好吧~~自己摸索一下

对这些数据分析软件都很不感冒啊。

请给出计算VAR和ES的公式。

我做过类似的，但不完全一样，也许你可以参考一下

10113700411 发表于 2014-1-16 23:04
我做过类似的，但不完全一样，也许你可以参考一下

求教学

floydgyf 发表于 2014-1-16 22:12
请给出计算VAR和ES的公式。

floydgyf 发表于 2014-1-16 22:12
请给出计算VAR和ES的公式。

在正态假设下VaR=σx*Z(α)
ES=σ*exp(-Z(α)^2）/[(1-α)√(2X)]
求助{:3_59:}