stata中hausman test 的卡方值经常为负？

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此问题已困惑我较长时间。我在算Greene(5th)的Example 5.3的第一部分的wald统计量时，用stata的命令，显示卡方值为负；

第二部分Wu 统计量的结果是正确的。

此问题的本质是：当外生变量个数大于内生变量个数时，stata提供的工具变量估计值的协方差据矩阵的公式到底如何？进一步而言，在stata中广义逆矩如如何计算？

该困惑我在panel data的fe,re检验中，也经常遇到。期待大家的讨论，指点！谢谢！

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关键词：hausman ausman Stata test tata test hausman Stata

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