西南财大金融学院刘强（衍生产品定价、衍生产品对冲与交易）1月24日在线访谈

iavjssssmqee 发表于 2014-1-23 21:47
请问一下刘教授：

1.您是如何从一名量子化学博士成功跨界转行为一名金融学院教授、博士生导师的？可否介 ...

第一，谈不上成功吧，要说经验的话，我认为做研究写论文都是相通的，我本人的研究及写作能力来自于我读博期间的严格训练以及我在华尔街的工作积累（如编程）。
第二，困难当然很多了，主要表现在非科班出身的先天不足、知识面较狭窄上，能研究的课题比较有限。

wuhui1018 发表于 2014-1-23 21:57
刘老师：
    您好！很抱歉还没来得及读您的文献，从上面的介绍中感觉您经历很丰富，然后有很深厚的学术功 ...

一定要扎扎实实把书看明白、看懂，另外要加强编程方面的训练以及微软表格（Excel）的运用能力。
金融衍生产品定价中最重要的是模型中用到的各种假设。热点很多，我本人主要观注的是实用性高的方面，比如数值计算。
未来金融市场的发展应该主要是衍生产品的多样性。

tangaibing 发表于 2014-1-24 12:56
为何您要改变方向不搞化学？经济的根本常识你又如何得到别人的肯定？Hoffmann博士是做经济的你是读化学博士 ...

生活所迫吧。
常识不需要别人的肯定，论文能发表在国际主流金融期刊是硬道理。
我的导师是Roald Hoffmann，不是你所指的做经济的Hoffmann。
我同意你的观点，读博之后转专业，肯定是人力财力的浪费。

tony2008 发表于 2014-1-24 06:50
老师,请问国债收益率曲线不是很完整的情况下,中国的国债期货在定价机制上有哪些问题,thanks

收益曲线完整与否并不是国债期货定价的决定因素。
我个人认为，目前国债期货市场的最大问题是不存在一个成熟的、开放的现货市场。

aries_xiaob 发表于 2014-1-24 09:00
请教刘老师，研究中国市场的利率期限结构，与国外相比相同或相异的地方是哪些？需要注意哪些问题？
谢谢刘 ...

我不建议研究中国的利率市场，因为利率尚没有市场化。

扶夏 发表于 2014-1-24 11:35
刘老师：你好！我想向您请教下，B_S定价模型是有很多问题的，但大家都在用，这中最基本的模型的实用性也许是 ...

模型的定价都会有误差。至于误差是否很大，那要看模型中使用的假设了，主要是对波动率的假设。

感谢各位的积极参与。今天的问答就到此为止吧。
今后若有问题，欢迎大家给我邮件。
预祝大家春节快乐！

祝老师春节快乐！！！{:soso_e192:}

谢谢刘老师，祝您春节快乐！

qiangliu123 发表于 2014-1-24 16:19
生活所迫吧。
常识不需要别人的肯定，论文能发表在国际主流金融期刊是硬道理。
我的导师是Roald Hoffma ...

惺惺相惜啊，生活所迫，我变成个对经济着魔，没有机会的英语教师。