西南财大金融学院刘强（衍生产品定价、衍生产品对冲与交易）1月24日在线访谈

刘教授您好!
看到您的简历，您太厉害了，佩服！向您请教下模型软件化的问题。
长期以来，数学充斥在经济学每个角落。这对于数学不是非常好的学生，经济学就是一个挑战。我不否认数学的作用，但是，让每个人都成为数学家是不现实，也是没有必要的。所以，特别期待很多模型都软件化。
向您请教一下：
目前，经济学模型软件化发展到了什么程度？西方发达国家应用到了什么程度？尤其是，宏观的经济学模型。

非常感谢您。
祝好！

请教刘老师，研究中国市场的利率期限结构，与国外相比相同或相异的地方是哪些？需要注意哪些问题？
谢谢刘老师

刘教授，您好，目前我国个股期权和股指期权即将推出，请您结合美国期权市场谈谈中国金融市场在什么方面可以对此展开应用？未来期权市场在什么方面的应用会发展得比较迅速？非常感谢！

刘老师：你好！我想向您请教下，B_S定价模型是有很多问题的，但大家都在用，这中最基本的模型的实用性也许是最强的，但一些改进的模型也是不错的，想问下在中国未来期权市场上，这些模型的定价失真会不会很大，谢谢！

刘教授，
--请问您博士期间读的化学，怎么转做金融了？
--为什么会选择回成都发展呢？
谢谢！

为何您要改变方向不搞化学？经济的根本常识你又如何得到别人的肯定？Hoffmann博士是做经济的你是读化学博士，怎么说是师从他呢？还有您是否觉得读博而不从事那个专业是否是人力财力的浪费？

作为校友小菜，我想请问您是如何联系导师的？国外导师看重什么呢？

资料狂人 发表于 2014-1-23 08:38
坛友supershancky：
请问下强哥您觉得与美国想比，在国内做高频程序化交易，有何异同之处？哪个市场更适合 ...

首先，与美国的市场相比，国内的高频市场比较单一，目前能做的主要是期货市场。其次，技术上，国内的技术相比美国来说还差一点，举例而言，美国的高频数据都是实时的，而国内的期货市场的高频数据是以等间隔切片方式向外推送的，再者，速度也比不上美国。据我所知，美国的速度可以达到微秒级，而国内的在毫秒级。

资料狂人 发表于 2014-1-23 08:38
坛友as12123203：
怎么看国内郑州商品交易所即将推出的白糖期权？

很抱歉，我没有特别关注白糖期权，不过，期权的推出对活跃整个市场还是有利的。

资料狂人 发表于 2014-1-23 08:38
坛友toshiba123：
个股期权马上就要上线了，老师推荐几本期权实务方面的书籍？

其实，这方面的书有许多，但作为入门最好是看Hull著的《期权、期货与其他衍生产品》。另外，值得一读的是Neftci著的《金融工程原理》。